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讲师及其他

王超老师

学位:管理学博士

职称:讲师

工作经历:2019/10-至今,南京农业大学,金融android版下载,讲师

电子邮件:wangchaoedu@njau.edu.cn

研究方向:金融风险管理,金融工程,金融衍生品

学术兼职:Mathematics and Computers in Simulation(SCI)、International Journal of Information Technology & Decision Making(SCI)匿名审稿人

研究课题(主持)

1.中央高校基本科研业务费人文社科基金项目(SKYC2020021)

研究课题(参加)

1. 国家自然科学基金面上项目(71971055)

学术论文

1. 王超*, 何建敏, 马静. 基于共同持有资产的银行间接关联网络研究.中国管理科学, 2019, 27(11): 23-30.

2. 姚鸿, 王超*, 何建敏等. 银行投资组合多元化与系统性风险的关系研究. 中国管理科学, 2019, 27(2): 9-18.

3. 王超*, 李亮, 何建敏等. 银行网络结构连通性临界值与风险传染. 北京理工大学学报: 社会科学版, 2019 (1): 81-87.

4. 陆金根, 王超*. 基于同业拆借和共同贷款的银行风险传染研究. 现代经济探讨, 2019(12): 41-48.

5. 李亮, 王超*, 何建敏等. 基于违约风险的期权定价研究. 价格理论与实践, 2018(3): 131-134.

6. Ma J, He J, Liu X, Wang C*. Diversification and systemic risk in the banking system. Chaos, Solitons & Fractals, 2019, 123:413-421.(SCI/SSCI)

7. Li B, Liu X, Wang C*. The topology of indirect correlation networks formed by common assets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 528:1-11.(SCI/SSCI)

8. Wang C*, He J. The European vulnerable option pricing based on jump-diffusion process in fractional market. 2017 17th International Conference on Control, Automation and Systems. IEEE, 2017: 568-573.(EI)

9. Wang C*, He J, Li S. The European Vulnerable Option Pricing with Jumps Based on a Mixed Model. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2016, 2016:1-12.(SCI/SSCI)

10. Wang C*, Zhou S, Yang J. The Pricing of Vulnerable Options in a Fractional Brownian Motion Environment. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2015, 2015: 1-10.(SCI/SSCI)